Upravljanje denarja ( Money Management)

Upravljanje denarja
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.

Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel.  (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička  "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti.  Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.

Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.

Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:

Funcalcs

Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti,  morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.

Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.

Samoanaliza s pomočjo MT4 trgovalne postaje

Samoanaliza:
Eden boljših pripomočkov za samoanalizo je detaljni izkaz zgodovine, ki je že vključen v Metatrader 4 trgovalno postajo. (* Za tiste, ki še niste podrobneje raziskali trgovalne postaje je postopek kako do izkaza, opisan na koncu prispevka).
V današnjem prispevku sta tudi povezavi do dveh preverjenih skript za MT4.

Če imate izdelan trgovalni načrt vas bo zanimalo kar nekaj podatkov iz zgodovine. S podatki bolje spoznavamo lasten stil trgovanja in predvsem jasno vidimo šibke točke (napake, ki se ponavljajo in zaradi katerih po nepotrebnem izgubljamo denar). Zaradi negativnih trgovalnih rezultatov veliko ljudi neprestano išče in menja trgovalne strategije, ki so v resnici že dobičkonosne. Res pa je, da po večini delujejo zelo dobro predvsem za avtorje strategij, kajti detajli so zgrajeni po njihovih trgovalnih karakteristikah. Dokler ne bomo spoznali naših ponavljajočih se napak (in hkrati naših prednosti), ne bomo spoznali niti dobičkonosnih rešitev. Na podlagi zgodovinskih podatkov in z izrisanim grafom tudi obnovljenih občutkov, lahko nadgrajujemo obstoječo strategijo, pravila in cilje.

Sedaj pa na kratko nekaj osnovnih primerov alarmov, reševanja, postavljanja ciljev in pravil s pomočjo zgodovine, kajti v vsaki od teh točk se vedno najde prostor za izboljšave.

1.Maksimalen padec vrednosti računa (z najvišje točke):
Ocenjuje (opazuje) se stabilnost trgovalca (sebe). Med trgovanjem se pojavljajo obdobja izgub, ki ustvarjajo določene vzorce. Na dolgi rok naj bi si bili ti vzorci podobni. Namen je ustvariti konsistenten, pozitiven vzorec, s čim manj pretresi. Z nadzorovanjem tega podatka, ter ob izgubi večji od običajnega vzorca, se morajo trgovalcu že svetlikati rdeče luči. Prekoračitev običajnega lahko pomeni spremenjene trgovalne razmere in je potrebna ponovna analiza ter prilagoditev strategije, lahko pa so težave psihične narave v povezavi z fizično utrujenostjo in je potreben le daljši premor.
Dolgo časa sem nadziral le maksimalen mesečni padec, ki se v času težav rezultatsko ni izkazal, nato sem se osredotočil na maksimalen tedenski padec in šele ne dolgo nazaj sem tedenskemu dodal strog nadzor nad maksimalnim dnevnim padcem z najvišje točke. Dnevni in tedenski nadzor vas bosta pravočasno ustavila pred večjim polomom.

Nadzor se vrši še v kombinaciji drugih podatkov kot so največje število zaporednih izgub, vsota zaporednih izgub in cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom.

2.Najvišje število zaporednih izgub in maksimalna vrednost zaporednih izgub:
Spet je dobro je poznati svoj stil trgovanja oz. običajen vzorec. Značilnost trgovalca z agresivnimi vstopi je več zaporednih izgub preden je poteza ali dan uspešen. Ker vzorec trgovalec pozna se tudi ne vznemirja, paziti mora na le skupno vsoto izgub. Pri konzervativnem trgovalcu, ki vstopa ob potrditvah smeri, je mogoče že druga ali tretja zaporedna poteza z izgubo znak za ponovno analizo.
Če z le nekaj potezami dosežemo velike izgube so lahko problem preveliki zneski ali pa neuporaba stop-loss zavarovanja. Previsoko število zaporednih izgub je lahko posledica nesmiselnega postavljanja stop-loss zavarovanj.

3.Cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom:
Je v okviru naših pravil?! Če ni, zakaj ni? Neuporaba stop-loss ali prevelik znesek?

4.Ko je stanje na računu še vedno negativno in sta povprečen dobiček ter povprečna izguba:
- približno enaka ( cilj: ali povečati dobičke, ali zmanjšati izgube, ali povečati % uspešnosti)
- je dobiček večji, izguba manjša (cilj: ali povečati % uspešnosti in biti bolj izbirčen pri poslih, ali biti pozoren na največje izgube, kajti lahko se zgodi, da z eno ali dvema potezama pokvarimo rezultat, povprečno statistiko pa niti ne--> manjše pozicije, uporaba stop-loss)
-dobiček manjši, izguba večja (tukaj enostavno ni več pomoči,... hec) (cilj je: ali zmanjšati izgube --> manjše pozicije, uporaba stop-loss, ali povečati dobičke --> trgovati samo priložnosti z razmerji 1:2, 1:3 izguba:dobiček in uriti potrpežljivost)

5.Največji dobiček
Skupaj z vašimi pravili upravljanja in ugodnimi trgovalnimi razmerami vam želim še večjega.


Dodatni pripomočki za MT4 trgovalno postajo: 

Skripta: MT4 MSFX-Trades Analyzer

Meri število doseženih pipov, povprečen čas držanja pozitivnih in negativnih pozicij in še nekaj drugih meritev. Najboljše pri tej skripti pa so meritve za vsak trgovani valutni par posebej. Tako zlahka ugotovimo kateri par nam bolje leži in kateri ne, na katerem strategija deluje bolje in na katerem slabše. S to skripto sem dobil še drugo vrsto potrditeve,ko so bili doseženi pipi močno v pozitivi, končni rezultat stanja na računu pa negativen. Razlog: slabo upravljanje denarja (money management).
Postopek nalaganja na platformo je sledeči: Na računalnik prenešeno skripto skopirajte v mapo "scripts" ( mapa posredniške hiše--->experts--->scripts). Kako uporabljati samo skripto pa si oglejte video na strani programerja. Enak postopek nalaganja in uporabe boste uporabili pri naslednji skripti.

Skripta: Visible Pos. mq4
S to skripto postanejo vstopi in izstopi vidni. Z njo lahko hitro preverimo ali je bilo trgovanje v skladu s strategijo ali so poteze vodila čustva.
(Ko si boste kasneje zaželeli označbe vstopov in izstopov izbrisati, boste verjetno naleteli na težavo. Rešitev je enostavna. V "Account History" izberete le datum, ko niste bili trgovalno aktivni, npr. vikend ali leto 1970, in ponovno povlečete skripto iz "Navigator okna" na graf).

Stran http://www.mql4.com/ je ogromen vir različnih skript, inidkatorjev, robotov in tudi dostopna točka do programerjev, ki vam lahko sestavijo produkt po vaših željah.

*Kako do MT4 detaljnega izkaza?

V terminal oknu izberemo "Account History". Kjerkoli znotraj okna teminala kliknemo z desnim miškinim klikom in izberemo poljubno obdobje (celotno zgodovino, zadnje tri mesece, zadnji mesec ali pa popolnoma poljubni datum "Custom period"). Izpiše se zgodovina poslov izbranega obdobja. Ponovimo akcijo z desnim klikom znotraj okna terminala, nato izberemo "Save as detailed report" in shranimo dokument v poljubno mapo. Odpre se nam novo internetno okno z izpisom zgodovine, z izrisanim grafom, ter z različnimi detajlnimi podatki/ izračuni, ki so realen pokazatelj našega delovanja.


Prihodnjič MoneyManagement in Tradewys ponudba povračila stroškov provizije iz naslova trgovanja.

Skalpiranje in kopiranje trendnih linij na MT4 trgovalni postaji

Skalpiranje trenda:

Vsak trend ima svoje značilnosti. Lahko so hitrega ali počasnega tempa in lahko relativno mirno ali nemirno vodijo svojo pot. Vse trende pa druži en skupni imenovalec. Vsi vsebujejo popravke.
Valutni trgovalci na višjih časovnih grafih naj nebi imeli težav z držanjem dolgoročnejših pozicij in njihovimi vmesnimi popravki, medtem, ko je za trgovalce nižjih časovnih grafov držanje dolgoročne pozicije večje od 100 pipov, z vsemi popravki razmerja na poti, skoraj nepredstavljivo.

Krasen način udeležbe v trendu je skalpiranje v smeri trenda.
Skalpirate lahko sicer vsak popravek, ki se zgodi, vendar boste s takšnim načinom trgovanja imeli zelo veliko dela, pa tudi vsak popravek in nato obrat, še ne pomeni nadaljevanje trenda.
Trgujete lahko tudi na bolj konzervativen način, z manj tveganja, z manj dela, pa vendar ste, teoretično in praktično, lahko udeleženi pri vseh večjih in pomembnejših premikih v smeri trenda.

Kot že rečeno ima vsak trend svoje značilnosti, in vsak trend svoje popravke. Popravki, čeprav vsakič drugačni, se pogosto ponavljajo v svojem trendu. Ponavljajo se s svojim kotom naklona. V vednost: Kot naklona še ne določa tempa trenda.
Za iskanje naklona si pomagamo z risanjem trendne linije popravkov. Povežemo dno in višje dno (v medvedjem trendu). Linije rišemo v nasprotni smeri glavnega trenda. Bolj ko se spoštuje trendno linijo v času popravka, bolj smo lahko prepričani o pravilnem položaju trendne linije. Če sledi testiranje še z nasprotne, je verjetnost dobre postavitve še toliko večja. Ob uspešnem preboju  lahko z majhnim tveganjem vstopamo v pozicije v smeri trenda.
Čeprav so vstopi izrazito tehnične narave se izstopi vršijo nekako po "dobrem" občutku. Seveda si lahko dodatno pomagamo z različnimi indikatorji, pivot točkami ipd.. Na vsako novo nastalo dno nato kopiramo že prej narisano trendno linijo, in čakamo na naslednji predboj ali na odboj od linije odpora (medvedji trend). S kopiranjem in načinom trgovanja nadaljujemo vse dokler se spoštuje naklon linije oz. dokler ni drugih znakov o izčrpanosti trenda.

Grafični prikaz trenda z dne 26.10.09 - 28.10.09 valutni par EUR / JPY

30 min graf: medvedji trend

5min graf: kopiranje trendne linije

 

5min graf: skalpiranje

 

5min graf: bistvo očem vidno

Kopiranje:
Na MetaTrader MT4 trgovalni postaji se lahko na način ctrl + levi klik , kopira vse objekte, ki se postavljajo na graf. (Trendne in kanalne linije, besedila, like, itd.). Izbrani objekt je potrebno predhodno označiti z dvojnim potrditvenim klikom (na objektu se pojavijo krogci).

MetaTrader MT4 platforma: Problem stisnjenega prikaza grafa

Pri analiziranju grafov izmenjavamo različna časovna obdobja. S tem pridobimo 2D tehnično sliko. V primeru velikega števila narisanih objektov, se občasno na grafu prikaže stisnjena slika, kar je zelo moteče.

Rešitev:
Najhitrejši način vrnitve na običajen pogled je, dvojni potrditveni klik na skrajnem desnem robu, kjer so označena razmerja valutnega para.

Primer stisnjene slike,


in po dvojnem kliku spet običajen pogled.

MetaTrader MT4 platforma: Vaja določanja smeri

Z MetaTrader trgovalno postajo se lahko lotite odlične vaje, kjer boste poskušali prepoznati formacije japonskih svečnikov, se urili v razmišljanju o verjetnosti kaj sledi, ko se določena formacija vzpostavi.

Uporaba:

- izključimo Auto Scroll (med orodji je v kategoriji Charts)
- držanje Home gumba nas vrača nazaj v preteklo dogajanje na trgu
- z gumbom F12 se premikamo po en svečnik naprej



Če želimo končati z vajo, vključimo Auto Scroll, kateri nas ob prvi spremembi razmerja valutnega para avtomatsko vrne na trenutno dogajanje na trgu.

MetaTrader MT4 platforma: Doji svečnik

Na MetaTrader MT4 trgovalni postaji so s pravo barvno kombinacijo lepo vidni doji svečniki, ki kažejo na ravnotežje med kupci in prodajalci, hkrati pa opozarjajo na možen preobrat trenda.

Nastavitve:

-F8
-Colors
-Line Graph --> zamenjava v izstopajočo barvo, glede na barvno ozadje

ali

-na izbanem grafu, desni klik z miško
-Properties
-Colors
-Line Graph

Metatrader MT4 platforma: uporaba Ray funkcije

Ray funkcija se uporablja pri risanju linij (trendnih, horizontalnih, kanalnih), izmeri fibonaccijevega niza ipd.. Vključen deluje kot podaljšek linije v neskončnost in nam lahko koristi še dolgo po tem, ko smo npr. povezali dno in prvo višje dno. Če želimo imeti linije v določenem in omejenem območju, Ray funkcijo preprosto izklopimo.

Nastavitev:
-Dvojni potrditveni klik na objekt (v našem primeru na trendno linijo)
-Desni klik na objekt
-Izberemo Trendline properties
-Parameters
-Ray označba/neoznačba

In, ker smo že pri "properties" objekta.
Ko rišemo objekte na nižjih časovnih grafih, ki so prav tako zelo uporabni, lahko dobimo ob preklopu na višjega pravo malo vizualno zmešnjavo. V tem primeru kliknemo na Visualization, odstranimo kljukico in izberemo kdaj naj bo željeni objekt viden.